In [1]:
# rm(list=ls())
options(OutDec = ",")
#===================================================================
# Exemplo das companhias aéreas.
#===================================================================
# Análise: equação de custos.
#===================================================================
dataxy <- read.table("../dados/exemplo_13.txt",header=T)
print(dataxy)
I T C Q PF LF 1 1 1 1140640 0,952757 106650 0,534487 2 1 2 1215690 0,986757 110307 0,532328 3 1 3 1309570 1,091980 110574 0,547736 4 1 4 1511530 1,175780 121974 0,540846 5 1 5 1676730 1,160170 196606 0,591167 6 1 6 1823740 1,173760 265609 0,575417 7 1 7 2022890 1,290510 263451 0,594495 8 1 8 2314760 1,390670 316411 0,597409 9 1 9 2639160 1,612730 384110 0,638522 10 1 10 3247620 1,825440 569251 0,676287 11 1 11 3787750 1,546040 871636 0,605735 12 1 12 3867750 1,527900 997239 0,614360 13 1 13 3996020 1,660200 938002 0,633366 14 1 14 4282880 1,822310 859572 0,650117 15 1 15 4748320 1,936460 823411 0,625603 16 2 1 569292 0,520635 103795 0,490851 17 2 2 640614 0,534627 111477 0,473449 18 2 3 777655 0,655192 118664 0,503013 19 2 4 999294 0,791575 114797 0,512501 20 2 5 1203970 0,842945 215322 0,566782 21 2 6 1358100 0,852892 281704 0,558133 22 2 7 1501350 0,922843 304818 0,558799 23 2 8 1709270 1,000000 348609 0,572070 24 2 9 2025400 1,198450 374579 0,624763 25 2 10 2548370 1,340670 544109 0,628706 26 2 11 3137740 1,326240 853356 0,589150 27 2 12 3557700 1,248520 1003200 0,532612 28 2 13 3717740 1,254320 941977 0,526652 29 2 14 3962370 1,371770 856533 0,540163 30 2 15 4209390 1,389740 821361 0,528775 31 3 1 286298 0,262424 118788 0,524334 32 3 2 309290 0,266433 123798 0,537185 33 3 3 342056 0,306043 122882 0,582119 34 3 4 374595 0,325586 131274 0,579489 35 3 5 450037 0,345706 222037 0,606592 36 3 6 510412 0,367517 278721 0,607270 37 3 7 575347 0,409937 306564 0,582425 38 3 8 669331 0,448023 356073 0,573972 39 3 9 783799 0,539595 378311 0,654256 40 3 10 913883 0,539382 555267 0,631055 41 3 11 1041520 0,467967 850322 0,569240 42 3 12 1125800 0,450544 1015610 0,589682 43 3 13 1096070 0,468793 954508 0,587953 44 3 14 1198930 0,494397 886999 0,565388 45 3 15 1170470 0,493317 844079 0,577078 46 4 1 145167 0,086393 114987 0,432066 47 4 2 170192 0,096740 120501 0,439669 48 4 3 247506 0,141500 121908 0,488932 49 4 4 309391 0,169715 127220 0,484181 50 4 5 354338 0,173805 209405 0,529925 51 4 6 373941 0,164272 263148 0,532723 52 4 7 420915 0,170906 316724 0,549067 53 4 8 474017 0,177840 363598 0,557140 54 4 9 532590 0,192248 389436 0,611377 55 4 10 676771 0,242469 547376 0,645319 56 4 11 880438 0,256505 850418 0,611734 57 4 12 1052020 0,249657 1011170 0,580884 58 4 13 1193680 0,273923 951934 0,572047 59 4 14 1303390 0,371131 881323 0,594570 60 4 15 1436970 0,421411 831374 0,585525 61 5 1 91361 0,051028 118222 0,442875 62 5 2 95428 0,052646 116223 0,462473 63 5 3 98187 0,056348 115853 0,519118 64 5 4 115967 0,066953 129372 0,529331 65 5 5 138382 0,070308 243266 0,557797 66 5 6 156228 0,073961 277930 0,556181 67 5 7 183169 0,084946 317273 0,569327 68 5 8 210212 0,095474 358794 0,583465 69 5 9 274024 0,119814 397667 0,631818 70 5 10 356915 0,150046 566672 0,604723 71 5 11 432344 0,144014 848393 0,587921 72 5 12 524294 0,169300 1005740 0,616159 73 5 13 530924 0,172761 958231 0,605868 74 5 14 581447 0,186670 872924 0,594688 75 5 15 610257 0,213279 844622 0,635545 76 6 1 68978 0,037682 117112 0,448539 77 6 2 74904 0,039784 119420 0,475889 78 6 3 83829 0,044331 116087 0,500562 79 6 4 98148 0,050245 122997 0,500344 80 6 5 118449 0,055046 194309 0,528897 81 6 6 133161 0,052462 307923 0,495361 82 6 7 145062 0,056977 323595 0,510342 83 6 8 170711 0,061490 363081 0,518296 84 6 9 199775 0,069027 386422 0,546723 85 6 10 276797 0,092749 564867 0,554276 86 6 11 381478 0,112640 874818 0,517766 87 6 12 506969 0,154154 1013170 0,580049 88 6 13 633388 0,186461 930477 0,556024 89 6 14 804388 0,246847 851676 0,537791 90 6 15 1009500 0,304013 819476 0,525775
In [2]:
#===================================================================
# Definindo as variáveis do modelo.
#===================================================================
n <- dim(dataxy)[1]
k <- dim(dataxy)[2]
lncit <- log(dataxy[,3])
lnqit <- log(dataxy[,4])
lnqitsq <- lnqit^2
lnpit <- log(dataxy[,5])
lfit <- dataxy[,6]
D <- matrix(0,n,14)
i <- 1
j <- 1
while(i <= n){
D[i,j] <- 1
i <- i + 1
j <- j + 1
if( j==15){
i <- i+1
j <- 1
}
}
F <- matrix(0,n,5)
i <- 1
j <- 1
while(i <= (n-15)){
F[i,j] <- 1
if( !(i %% 15) ){
j <- j + 1
}
i <- i + 1
}
SST <- t(lncit-mean(lncit))%*%(lncit-mean(lncit))
In [3]:
#===================================================================
# Análise do modelo.
#===================================================================
# Modelo sem efeitos # 14+5 = 19 restricões.
#===================================================================
X <- cbind(lnqit,lnqitsq,lnpit,lfit)
yfit1 <- lm(lncit ~ X)
SSE1 <- sum(yfit1$res^2)
print(SSE1)
[1] 1,274921
In [4]:
#===================================================================
# Modelo com efeitos da firma somente # 14 restrições.
#===================================================================
X <- cbind(lnqit,lnqitsq,lnpit,lfit,F)
yfit2 <- lm(lncit ~ X)
SSE2 <- sum(yfit2$res^2)
print(SSE2)
[1] 0,2681542
In [5]:
#===================================================================
# Modelo com efeitos temporais somente # 5 restrições.
#===================================================================
X <- cbind(lnqit,lnqitsq,lnpit,lfit,D)
yfit3 <- lm(lncit ~ X)
SSE3 <- sum(yfit3$res^2)
print(SSE3)
[1] 1,034704
In [6]:
#===================================================================
# Modelo completo # 0 restrição.
#===================================================================
X <- cbind(lnqit,lnqitsq,lnpit,lfit,D,F)
yfit4 <- lm(lncit ~ X)
SSE4 <- sum(yfit4$res^2)
print(SSE4)
[1] 0,1725702
In [7]:
#===================================================================
# Os coeficientes são conjuntamente iguais a zero?
#===================================================================
F1 <- ((SSE1 - SSE4) / 19 )/ ( SSE4/yfit4$df )
print(c(F1>qf(0.95,19,yfit4$df))) # O modelo completo eh melhor.
# Efeitos da firma e temporais são importantes.
[1] TRUE
In [8]:
#===================================================================
# Os coeficientes são conjuntamente iguais a zero?
#===================================================================
F2 <- ((SSE2 - SSE4) / 14 )/ ( SSE4/yfit4$df )
print(c(F2>qf(0.95,14,yfit4$df))) # O modelo completo eh melhor.
# Efeitos temporais são importantes.
[1] TRUE
In [9]:
#===================================================================
# Os coeficientes são conjuntamente iguais a zero?
#===================================================================
F3 <- ((SSE3 - SSE4) / 5 )/ ( SSE4/yfit4$df )
print(c(F3>qf(0.95,5,yfit4$df))) # O modelo completo eh melhor.
# Efeitos da firma são importantes.
[1] TRUE
In [10]:
#===================================================================
# Fim
#===================================================================