# rm(list=ls()) 
options(OutDec = ",")
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# Exemplo:
#     Distribuicao amostral do estimador do coeficiente angular do modelo de 
# regressao: y = beta0 + beta1 x + epsilon, para tamanhos de amostra 100
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set.seed(12345)
N       <- 10000     # Numero de replicacoes
n       <- 100       # Tamanho de cada amostra por replicacao
alpha   <- 0.5       # Intercepto (fixado)
beta    <- 0.5       # Coeficiente angular (fixado)
sigma   <- 0.5       # Desvio padrao do erro (fixado)
brep    <- rep(NA,N) # Vetor dos coeficientes angulares estimados
for(i in 1:N){
    epsilon <- rnorm(n,0,sigma)
    x       <- rnorm(n,0,1)  
    y       <- alpha + beta*x + epsilon
    yfit    <- lm(y ~ x)
    brep[i] <- yfit$coef[2]
}

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# Distribuicao o estimador de minimos quadrados
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par(mfrow=c(1,1),lwd=2.0,cex.lab=1.5,cex.axis=1.5,lab=c(10,5,5),
    mar=c(5,5,2,2.5),xpd=T,cex.main=2.0)
hist(brep,nclass=50,prob=T,main="",xlab="b",ylab="Densidade",col="darkorange")
text(0.60,6,"N = 10 000")
text(0.60,5.5,"n = 100")