In [1]:
options(OutDec = ",")
#==============================================================================
# Descricao dos log retornos dos fundos
#==============================================================================
# Log retornos de fundos de investimentos:
# semanas de 02/01/2004 - 29/08/2008, 244 semanas
#
# Safra
# Unibanco
#
#==============================================================================
# Carregando funcoes
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silence <- suppressPackageStartupMessages # Para omitir mensagens de alertas
silence(library(tseries)) # Teste de Jarque-Bera: 'jarque.bera.test'
silence(library(forecast)) # Para previsao
silence(library(psych)) # Estatistica descritiva: 'describe'
In [2]:
#==============================================================================
# Lendo os dados do arquivo dados_fundos_brasil.csv
#==============================================================================
dados <- read.csv("../dados/retornos_fundos.csv",header=TRUE,sep=",")
print(head(dados))
print(tail(dados))
Semana Safra Unibanco
1 01/02/2004 0,003492168 0,003311767
2 01/09/2004 0,005835225 0,005780692
3 1/16/2004 0,008008748 0,007643445
4 1/23/2004 0,001520657 0,002364928
5 1/30/2004 0,005309292 0,002636113
6 02/06/2004 0,002204956 0,004328494
Semana Safra Unibanco
239 7/25/2008 0,002331438 0,0009860718
240 08/01/2008 0,003101487 -0,0018837322
241 08/08/2008 0,001339872 -0,0007621546
242 8/15/2008 0,001512517 0,0012004497
243 8/22/2008 0,001332156 0,0009397718
244 8/29/2008 0,002309235 0,0024960958
In [3]:
#==============================================================================
# Separando os log retornos dos ativos
#==============================================================================
rsafra <- dados[,2] # Log retornos do Safra
runibanco <- dados[,3] # Log retornos do Unibanco
In [4]:
#==============================================================================
# Graficos das series de log retornos - Safra
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par(mfrow=c(1,1),lwd=2.0,cex.lab=1.5,cex.axis=1.4,lab=c(5,10,5),
mar=c(5,5,2,2.5),xpd=T,cex.main=2.0,bty="n")
ts.plot(rsafra,xlab="Semana",ylab="Retorno",main="Safra",ylim=c(-0.01,0.02))
In [5]:
#==============================================================================
# Graficos das series de log retornos - Unibanco
#==============================================================================
par(mfrow=c(1,1),lwd=2.0,cex.lab=1.5,cex.axis=1.4,lab=c(5,10,5),
mar=c(5,5,2,2.5),xpd=T,cex.main=2.0,bty="n")
ts.plot(runibanco,xlab="Semana",ylab="Retorno",main="Unibanco",
ylim=c(-0.008,0.016))
